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研究报告:东方证券-【Smartxt创新策略】机构调研行为交易策略之增强版-160928

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-09-28 17:25:40
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 冯剑
研报出处: 东方证券 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 1,402 KB 分享者: che****ek 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        历史回溯表现,机构调研行为包含了显著的超额收益;
        增强版机构调研行为交易策略由按建仓日前10  日内单次调研人次计数改为按建仓日前10  日内累计人次计数选股,增强了按调研人次选股时集中、一致调研意愿的重要性,策略表现得到增强;
        在增强后的交易规则下,我们对调研行为策略在20140101  至20160927  期间的表现进行了回溯测试。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】策略表现如下:年化收益达88%,最大回撤34.8%,年化夏普2.1,全周期基本全面跑赢中证500  指数;东方创新Smartxt.cn  网站提供了直观的调研信息展示功能。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        风险提示
        调研事件投资风险较大,不建议一般投资者参与;调研事件投资标的有限,不适合大资金参与。
        本报告图片及股票列表仅限展示东方创新Smartxt  平台原始结果,不代表主题及个股推荐;展示数据由Smartxt.cn  平台直接从官方渠道自动获取,全程无人工干预;文件解析过程存在误差,所有内容不能完全代表真实调研情况,展示内容仅供参考;
        东方创新Smartxt  相关报告均采用互联网文本挖掘技术,主题关注度及其匹配股票均由包括计算机爬虫、文本处理系统、智能匹配系统在内的东方创新Smartxt  平台自动生成。与传统研究报告相比,本报告的信息来源更加广泛与多元化。特别地,系统挖掘出的个股与市场热点之间的相关关系,所体现出的是市场对该关系的一般性看法,当前技术手段无法确保两者之间的真实联系。尽管对文本信息进行了数据清洗,我们仍无法确保消除全部系统噪音。
        报告结论仅供参考,特此声明。
        

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