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研究报告:方正中期期货-期权市场分析报告:指数冲高回落,卖出认购期权好机会-161128

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-11-29 15:27:47
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者: 彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 840 KB 分享者: lin****uan 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        现货方面:今日上证指数冲高回落,午后万科A、保险及银行板块快速回落,疑似资金砸盘,短期来看,上证指数上方压力巨大,难以继续上行。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        临近年末,资金面紧张程度攀升,隔夜利率连续上行,此外,人民币贬值趋势未改,中期贬值预期增强,股市短期内恐见顶回落,认购期权目前价格较高,我们认为是卖出的绝好时机,投资者应卖出12月认购期权,赚取权利金。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        期权方面:从成交及持仓上看,认购及认沽期权成交量有所上升,但中期市场走势能否持续仍然并不乐观,市场能否回暖依然需要观望。
        从波动率来看,近期随着指数震荡,波动率也大幅下降,但从中期看,目前波动率可能难以大幅上升,认购及认沽期权波动率将有所回落,投资者应做空波动率。
        明日策略推荐:
        短线投机策略:短线可①卖出50ETF期权12月购2.4;或者②买入50ETF期权12月沽2.4;波动率策略:做空波动率,同时卖出50ETF期权12月购2.35及12月沽2.35。
        

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