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研究报告:山西证券-山证双剑合璧组合:主动配置+量化选股,震荡市下进退两宜-170103

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-1-4 11:27:13
研报栏目: 投资组合 研报类型: (PDF) 研报作者: 麻文宇
研报出处: 山西证券 研报页数: 7 页 推荐评级: 135
研报大小: 599 KB 分享者: someonezz 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    投资要点:
    一、组合简介
    震荡市下,题材加速轮动,主动选股难度加大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
    山证双剑合璧组合力求将定性策略分析与量化选股方法有机结合:(1)主动研判未来市场趋势与优势行业,确定投资组合的整体仓位、底仓配置标的、与进攻仓位量化选股的范围;(2)定量选股:从公司财报及交易数据中挖掘影响股价的关键因子,量化为指标评分体系,并据此筛选出未来一个月内更具进攻性的股票组合。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
    双剑合璧组合拟定初始资金5000 万元,标的数目在25 只以内,业绩基准为沪深300 指数收益,wind终端模拟交易。
    底仓25%-35%,进攻仓位0%-60%。底仓配置方向为景气走升行业、可中期持有的价值蓝筹(食品饮料、农林牧渔、小家电、医药、大金融等);进攻仓位配置方向为九大战略新兴产业(详见附录),通过量化选股策略筛选高成长、弹性大、活跃交易的小盘股。
    二、历史回测与实战组合收益
    量化选股策略在2016 年2 月-7 月的历史回测结果为: 6 个月累积收益41.2347%,相比沪深300 的超额收益为32.4827%。
    组合于2016 年8 月1 日正式建仓,截止2016年12 月30 日,累计绝对收益率为2.79%,年化收益率约6.70%。
    

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