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研究报告:兴业研究-金融期货期权日报-161230

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-1-5 16:08:29
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 洪涛,吴世威,杨路炜
研报出处: 兴业研究 研报页数: 5 页 推荐评级: 0
研报大小: 446 KB 分享者: heluo 我要报错
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【研究报告内容摘要】

摘要:
    股指期货:今日上证综指上涨0.24%,报收于3103.64。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪深300,上证50,中证500指数涨跌幅分别为0.37%,0.52%,0.18%;IF、IH、IC主力合约涨跌幅为-0.14%,0.06%,-0.20%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)IF、IH、IC主力合约成交量均较上一交易日减少;IC总成交持仓比较上一交易日增大,IF、IH总成交持仓比较上一交易日减小。IF、IH、IC主力合约贴水均较上一交易日扩大。
    股指期权:今日50ETF报收于2.287,上涨0.40%。看涨期权最活跃合约成交量4.37万张,较上一交易日有所增加,持仓量10.01万张,隐含波动率16.18%。看跌期权最活跃合约成交量2.65万张,与上一交易日相比有所减少,持仓量6.13万张,隐含波动率18.05%。认沽认购比0.74,较上一交易日有所上升,市场对上涨持谨慎态度。
    国债期货:五年期活跃券无交易,十年期活跃券下行1BP至3.02。今日价格早盘拉升后午后持续下跌。TF1703下跌0.1%,收于99.4,成交1.026万手。T1703下跌0.25%,收于97.32,成交5.914万手。
    

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