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研究报告:中泰证券-50ETF期权研究:市场谨慎中反弹,持仓PC比开始回升-170107

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-1-9 9:17:00
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 马刚
研报出处: 中泰证券 研报页数: 9 页 推荐评级: 0
研报大小: 485 KB 分享者: passenger410 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    本周上证综指收于3154.32点,上涨1.63%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】深证成指收于10289.36点,上涨1.10%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)创业板指收于1965.03点,上涨0.15%。上证50指数本周上涨0.96%,同期50ETF上涨1.18%,周成交量7.71亿,比上周下跌32.99%。  本周50ETF期权共成交3750482张,其中认购期权累计成交2148669张,认沽期权累计成交1601813张。截止至本周五,总持仓1375604张,其中认购期权持仓量811908张,认沽期权持仓量563696张。  
    本周期权成交量、持仓量均较上周大幅上涨。本周认购、认沽期权的隐含波动率都呈现出向右上倾斜的状态,大部分合约的隐含波动率均有所下降,行权价为2.25的当月合约隐含波动率仍处高位,认购、认沽期权波动率差较上周略微增大。市场交投较为活跃,无明显避险情绪。  本周所有合约和近月合约成交量P/C比由0.79/0.88下降至0.69/0.60,持仓量P/C由0.65/0.59上升至0.69/0.57。成交P/C比持续下降,而持仓P/C比在接连几周下降之后上升,预计市场短期内依然保持平稳,之后应转为谨慎。     

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