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研究报告:光大期货-上证50ETF期权周报:新年第一周50ETF收高,期权牛市垂直价差延续-170106

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-1-9 16:58:26
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 张毅
研报出处: 光大期货 研报页数: 12 页 推荐评级: 249
研报大小: 1,315 KB 分享者: johnli 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    一、上证50ETF 走势分析
    本周为2017 年第一个交易周,周一因元旦假期休市,周二、周二持续走高,周四、周五震荡回调。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】全周收于2.314,较上周五涨0.027,涨幅为1.18%,周成交金额17.83亿,较上周减少32.08%,上周成交金额为26.25 亿。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
    二、50ETF 期权合约本周成交持仓情况
    本周ETF 期权成交量下降,持仓量增加。
    成交量方面,50ETF 期权一周累计成交1499698 张,较上周减少751086 张,减幅为33.37%。其中认购期权累计成交883595 张,认沽期权累计成交616103 张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)本周五为0.69,上周五为0.74。
    持仓方面,截止本周五上证50ETF 期权总持仓为1375604 张,较上周增加60322张,增幅为4.59%。其中认购期权持仓量为811908 张,认沽期权持仓量为563696 张。
    

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