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研究报告:长江证券-长江金工期权周报:持仓比一路下行,VIX指数持续走低-170108

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-1-10 8:15:06
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 覃川桃
研报出处: 长江证券 研报页数: 11 页 推荐评级: 16
研报大小: 715 KB 分享者: jianjinshu 我要报错
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【研究报告内容摘要】

报告要点
    标的及相关产品行情
    本周上证50ETF 收于2.314,上涨1.18%,相关的基金类产品涨幅在0.51%至1.19%之间,股指期货涨幅1.34%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周标的震荡下行,股指期货(IH1701)基差波动较大,平均贴水在5.79 左右。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
    期权合约行情
    本周当月call 和put 日均成交量较上周有所下降,call 成交高于put。就当月合约持仓明细来看,call 减仓,持仓集中于平值合约,put 增仓,持仓集中于轻度、极度虚值合约,持仓比持续下降,短期投资者情绪偏谨慎。
    波动率分析
    历史波动率、高频已实现波动率短期、中期均走低,日间日内波动减弱,VIX指数回落,隐含波动率方面,call 与put 均震荡向下,call 高于put。
    

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