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研究报告:中原证券-量化投资周报-170109

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-1-10 8:51:06
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 张川
研报出处: 中原证券 研报页数: 12 页 推荐评级: 194
研报大小: 592 KB 分享者: dd3d_mbhj 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    1. 基于全部A 股超跌反弹策略量化投资组合
    本产品以全部A 股为基础股票池,基于相对超跌反弹策略,采用数量化投资方法构建,以捕捉个股的短线反弹机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
    在每日收盘后对基础股票池进行筛选,判断是否有个股发生交易信号。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
    对于选中的股票,于第二天以开盘价等权重配置入场;若无选中股票,则第二天空仓。
    卖出准则:单只个股自进场之后,固定持有5 个交易日,到期无条件调出。
    历年组合与指数走势对比图请见附录。
    组合2016 年收益率为9.46%,最大回撤为5.57%,与大盘指数的相关性为0.64。
    

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