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研究报告:广发证券-行业轮动策略周报:国防军工领涨大盘,相似策略成功捕获-170109

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-1-10 10:34:09
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 史庆盛
研报出处: 广发证券 研报页数: 24 页 推荐评级: 46
研报大小: 1,252 KB 分享者: 李家锐 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    相似性匹配行业轮动策略跟踪
    全样本来看(2008 年起),策略获得137.63%的超额收益,胜率为62.1%,累计最大回撤为15.18%;2016 年以来获得2.50%的超额收益,胜率58.33%,最大回撤为2.7%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周获得-0.10%的超额收益。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
    羊群效应行业轮动策略跟踪
    全样本来看(2006 年起),策略获得392.80%的超额收益,胜率为56.3%,累积最大回撤为14.7%;2016 年以来获得5.7%的超额收益,胜率为54.2%,最大回撤为4.3%。本周获得0.28%的超额收益。
    因子极值行业轮动策略跟踪
    全样本来看(2008 年起),策略获得的超额收益254.65%,胜率71.4%,累计最大回撤为4.3%;2016 年以来获得-2.55%的超额收益,胜率45.45%,最大回撤为3.5%。本周获得-0.25%的超额收益。
    

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