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研究报告:华泰证券-基本面量化选股周报:市场震荡上行,本周组合表现较好-170108

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-1-10 10:47:04
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 林晓明,王湘
研报出处: 华泰证券 研报页数: 15 页 推荐评级: 85
研报大小: 561 KB 分享者: am0500 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    华泰基本面量化选股策略A 股实证结果颇佳
    本月以来高股息策略、低市收率组合以及相对市盈率组合的绝对收益分别为0.11%,1.24%和0.45%;近六月以来高股息策略、低市收率组合以及相对市盈率组合的绝对收益分别为9.78%,4.96%和5.56%;今年来以来高股息策略、低市收率组合以及相对市盈率组合的绝对收益分别为0.11%,1.24%和0.45%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
    本周市场震荡上行,华泰基本面量化选股组合表现较好
    本周(2017-01-03 至2017-01-06)市场震荡上行,华泰基本面量化选股策略表现较好。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周高股息率组合走势较弱,获得绝对收益0.11%;低市收率组合走势较好,获得绝对收益1.24%;相对市盈率组合走势持中,获得绝对收益0.45%。
    高股息率选股策略:本周绝对收益0.11%,超额收益-0.06%本周组合获得绝对收益0.11%,以沪深300 指数为基准的超额收益为-0.06%,以中证500 指数为基准的超额收益为-0.70%,最大回撤为0.37%。
    组合的日胜率为33%(以沪深300 为基准)、33%(以中证500 为基准),最高单日超额收益率为0.27%(以沪深300 为基准)、0.10%(以中证500为基准)。组合本周绝对收益为正,弱于沪深300 指数,弱于中证500 指数。
    低市收率选股策略:本周绝对收益1.24%,超额收益1.08%本周组合获得绝对收益1.24%,以沪深300 指数为基准的超额收益为1.08%,以中证500 指数为基准的超额收益为0.44%,最大回撤为0.25%。
    组合的日胜率为100%(以沪深300 为基准)、66.67%(以中证500 为基准),最高单日超额收益率为0.37%(以沪深300 为基准)、0.27%(以中证500 为基准)。组合本周绝对收益保持上涨走势,较高概率跑赢市场指数。
    相对市盈率选股策略:本周绝对收益0.45%,超额收益0.28%
    本周组合获得绝对收益0.45%,以沪深300 指数为基准的超额收益为0.28%,以中证500 指数为基准的超额收益为-0.36%,最大回撤为0.73%。
    组合的日胜率为67%(以沪深300 为基准)、67%(以中证500 为基准),最高单日超额收益率为0.41%(以沪深300 为基准)、0.09%(以中证500为基准)。组合本周绝对收益为正,走势好于沪深300 指数,弱于中证500指数。
    风险提示:本模型是价值型选股模型,如果市场风格持续偏向主题投资导向,模型可能跑不赢市场。
    

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