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研究报告:国信证券-量化模型1号选股周报:本周组合超额收益0.39%-170110

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-1-10 11:50:48
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文,吴子昱
研报出处: 国信证券 研报页数: 7 页 推荐评级: 58
研报大小: 525 KB 分享者: upest_000 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    量化模型1号选股模型历史绩效
    国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
    组合本周表现:跑赢市场0.39%
    本周(截止到2017年1月6日)组合获得超额收益0.39%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)模拟组合绝对收益为1.52%,沪深300指数涨幅为1.14%。组合的超额收益为0.39%,日胜率为75%。五个交易日超额收益分别为:-0.12%、0.08%、0.3%、-0.09%、0.08%。
    本期模拟组合绝对收益为-0.95%,超额收益为-0.61%
    截止至2017年1月6日收盘,模拟组合总体收益为-0.95%,跟踪标的指数沪深300收益为-0.34%,超额收益为-0.61%。
    模拟组合月度收益情况
    截止至2017年1月6日模拟组合在最近十二个月获取7.74%的超额收益率,十二个月月度胜率为75%。其中每月超额收益率分别为:1.53%、1.42%、-0.4%、-0.23%、2.59%、1.5%、1.05%、0.37%、0.21%、-0.89%、0.02%、0.3%。
    量化模型1号策略量化绩效评价
    从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2017年1月6日)共进行了98次换仓。组合累计获得了500.2%,沪深300指数同期累计收益率为177.78%,组合超额收益为281.35%。组合其日胜率63.32%、月胜率85.56%,季度胜率93.93%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。
    总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。
    

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