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研究报告:光大期货-上证50ETF期权日报:50ETF缩量收高,耐心持有牛市垂直价差-170220

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-02-20 14:44:45
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 张毅
研报出处: 光大期货 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 974 KB 分享者: lc****m 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        一、  50ETF  走势分析
        周四,50ETF  缩量上行,收于2.372,涨0.003,涨幅为0.13%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】全天成交金额2.75  亿。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        60  分钟图显示50ETF  维持震荡盘升行情的可能性较大。
        今日50ETF  略有收高,成交量下降,均线系统保持多头排列,上行可能性较大。
        本周前四个交易日震荡盘升,重视周五最终收盘水准。
        今日沪深股市主要股指上涨。
        截至收盘,上证综指涨0.52%报3229.62  点;深证成指涨0.75%报10253.96  点。沪深成交额4515  亿。创业板指数涨0.28%报1897.63  点。
        盘面上,除传媒板块走低外,其他板块均出现上涨。其中,家用电器、有色金属、采掘、轻工制造、交通运输、建筑材料、化工等板块涨幅居前。
        股指期货方面,沪深300  股指期货主力合约IF1702  上涨0.40%;上证50  股指期货主力合约IH1702  收盘价持平;中证500  股指期货主力合约IC1702  上涨0.68%。
        二、期权成交持仓情况
        ETF  期权成交量下降,持仓量增加。
        上证50ETF  期权成交量方面,单日成交382546  张,较上一个交易日减少153255  张,减幅为28.60%。其中,认购期权成交219067  张,认沽期权成交163479  张。期权成交量认沽认购比(PC  Ratio)今日为0.75,上一交易日为0.71。
        持仓方面,上证50ETF  期权持仓总量增加2.22%至1487965  张。成交量/持仓量比值为25.71%。
        

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