扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 期权研究

研究报告:东吴期货-华夏上证50ETF期权日报-170316

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-03-16 11:51:07
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 万崧,王凌
研报出处: 东吴期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 680 KB 分享者: 198****的心 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

          行情分析:
        周三早盘两市小幅低开,维持之前的弱势震荡局面,午后在创业板权重股乐视网暴力拉升创业板指强势反弹翻红,盘面上,家用电器、环保、航运、小金属等板块走势较强而种植业、西安自贸区、大飞机、人工智能等板块走弱。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】量能较昨日继续小幅缩量。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)收盘50ETF涨0.13%,技术上A股已经有连续2周时间的调整,周一探底3200后拉回确认了一下底部区域,宏观面上CPI数据较低,PPI存在见顶迹象,资金压力预期有所缓解,美联储如期加息符合市场预期,对A股市场冲击有限,预计后市预计会继续宽幅震荡。
        交易策略:
        备兑交易:50ETF股票ETF基金的可以做卖出认购期权备兑交易,交易浅度虚值或平值。
        买入交易:观望
        卖出交易:卖出3月认购期权,交易平值附近期权,目标收益20%离场,止损10%波动率交易:期权波动率从低位有小幅反弹,目前还是暂时观望。
        套利:3月合约2.35行权价格合成空头收盘贴水0.0115%,上交易日收盘贴水0.0170%,已经数个交易日一直维持接近平水位置,对应IH1703收盘贴水7.11点,由于到周五就要交割,马上会收窄,因此可以做一至2天的套利,买多IH1703,做合成的50ETF空头套利。
        

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Microbell.com 备案序号:冀ICP备13013820号-2   冀公网安备:13060202000665
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com