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研究报告:东吴期货-华夏上证50ETF期权日报-170320

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-03-20 14:21:33
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 万崧,王凌
研报出处: 东吴期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 676 KB 分享者: ery****87 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情分析:
        周五沪深两市股指双双小幅高开,整个早盘维持住了窄幅震荡的走势,但下午2点开始出现明显下跌,先把昨天的跳空缺口补上后,没有就此反弹反而继续杀跌,放量收大阴线,周四领涨的银行、次新股、券商板块,周五变成了两市的领跌板块。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】收盘50ETF下跌1.10%,一周50ETF上涨0.34%收带长上影线的小阳,技术上看A股周四走出跳空缺口高开收中阳,但周五的行情将其打回,不但回补缺口还收长阴,将市场又拉回了震荡区间内,宏观面上除了美联储加息之后市场反应比较平静外,就是各地再一轮的地产收紧政策出台一定程度会打压市场。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)预计周一开始又将重复这种拉锯行情。
        交易策略:
        备兑交易:50ETF股票ETF基金的可以做卖出认购期权备兑交易,交易浅度虚值或平值。
        买入交易:观望
        卖出交易:卖出4月认沽期权,交易平值附近期权,目标收益20%离场,止损10%波动率交易:期权波动率从低位有小幅反弹,目前还是暂时观望。
        套利:4月合约2.35行权价格合成空头收盘贴水0.0683%,周四到周五出现大波动,但是反应到期权合成空头上没有出现大的变化,3月和4月平值的合成现货空头依旧和现货价格差异很小。对应期货IH1704收盘贴水11.96点,有部分套利空间存在,套利单可以建立合成空头现货,做同规模的期货多头持仓。
        

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