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研究报告:东吴期货-华夏上证50ETF期权日报-170321

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-03-22 08:50:05
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 万崧,王凌
研报出处: 东吴期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 638 KB 分享者: ivy****63 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情分析:
        本周一早盘两市小幅高开之后震荡下行,沪指强于创业板指,下午两市延续下行走势,但到了下午2  点后又有资金明显入场稳定市场,两市指数止跌回升到收盘沪深指数双双翻红,成交量较前一交易日放量。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】新疆、次新股、碳纤维等板块表现强势而摘帽概念、氟化工、海工装备等板块比较疲弱。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)收盘50ETF  涨幅0.17%,技术上看A  股上周四走出跳空缺口高开收中阳,然后周五又快速下跌吃掉了周四的阳线将场又拉回了震荡区间内,周一收十字星表现为宽幅震荡。宏观面上除了美联储加息之后市场反应比较平静外,就是各地再一轮的地产收紧政策出台一定程度会打压市场。预计市场还将重复这种拉锯行情。
        交易策略:
        备兑交易:50ETF  股票ETF  基金的可以做卖出认购期权备兑交易,交易浅度虚值或平值。
        买入交易:观望
        卖出交易:卖出4  月认沽期权,交易平值附近期权,目标收益20%离场,止损10%
        波动率交易:期权波动率从低位有小幅反弹,目前还是暂时观望。
        套利:  4  月合约2.35  行权价格合成空头收盘平水,上交易日收盘贴水0.0683%,虽然上周四到周五出现较大波动,但是反应到期权合成空头上没有出现大的变化,  3  月和4  月平值的合成现货空头依旧和现货价格差异很小。对应期货IH1704  收盘贴水9.87  点,上交易日收盘11.96  点有所收敛,但依旧有部分套利空间存在,套利单继续持有。
        

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