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研究报告:安信证券-2016年四季度公募基金配置分析:年末流动性冲击影响显著-170415

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-04-17 13:58:35
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 罗云峰
研报出处: 安信证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 249 KB 分享者: No****n 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        年末流动性冲击影响显著——2016  年四季度公募基金配置分析截至2016  年四季度末,公募基金合计资产净值规模8.99  万亿,资产规模9.03  万亿,增速显著放缓。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中约占半数为货币基金,混合型基金占23%,债券基金占20%,股票基金占7%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公募基金持有债券市值统计3.37  万亿,占总资产规模37%,持有的股票市值1.66  万亿,占18%,现金2.54  万亿,占28%,其他资产占16%。从资产配置看,受到年末流动性冲击,各类资产市值均有不同程度的下降,债券与现金的配置比例较2016  年三季度下降。债券配置中,基金主要配置以企业债、短融为主,货币基金配置同业存单较多。此外,整体债券基金的杠杆率延续下降趋势,从2016  年三季度的117.8%降至114%。
        市场观察:股票市场下跌,债券市场利率小幅波动股票市场下跌,货币市场利率上行,债券收益率小幅波动。国债期货下跌,可转下跌,美元兑人民币大幅下行。
        备忘录
        1、华尔街见闻,4  月13  日,央行副行长范一飞在央行2017  年金融稳定工作会议上指出,当前国内非法金融活动问题突出,要将防范跨行业、跨市场的交叉性金融风险作为维护金融稳定的重点领域,摸清风险底数。
        风险提示:有重要因素未列入分析框架。
        

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