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研究报告:国信证券-量化模型1号选股周报:本周组合超额收益-0.14%-170417

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-04-18 14:44:55
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文,吴子昱
研报出处: 国信证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 488 KB 分享者: chr****981 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        量化模型1  号选股模型历史绩效
        国信金工-量化模型1  号自2013  年在Wind  组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        组合本周表现:跑输市场-0.14%
        本周(截止到2017  年4  月14  日)组合获得超额收益-0.14%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)模拟组合绝对收益为-1.02%,沪深300  指数涨幅为-0.89%。组合的超额收益为-0.14%,日胜率为60%。五个交易日超额收益分别为:-0.24%、0.11%、0.01%、0.27%、-0.31%。
        本期模拟组合绝对收益为3.12%,超额收益为-0.64%
        截止至2017  年4  月14  日收盘,模拟组合总体收益为3.12%,跟踪标的指数沪深300  收益为3.79%,超额收益为-0.64%。如图3  所示,本期模拟组合从调仓到现在表现良好。
        模拟组合月度收益情况
        截止至2017  年4  月14  日模拟组合在最近十二个月获取5.41%的超额收益率,十二个月月度胜率为75%。其中每月超额收益率分别为:-0.23%、2.59%、1.5%、1.05%、0.37%、0.21%、-0.89%、0.02%、-1.08%、1.12%、0.02%、0.6%。
        量化模型1  号策略量化绩效评价
        从(2009  年1  月7  日)第一期到最新一期(2017  年4  月14  日)共进行了101次换仓。组合累计获得了520.76%,沪深300  指数同期累计收益率为185.16%,组合超额收益为281.27%。组合其日胜率63.18%、月胜率85%,季度胜率94.11%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。
        

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