量化模型1  号选股模型历史绩效
        国信金工-量化模型1  号自2013  年在Wind  组合管理公开跟踪以来，平均年化超额收益为13.67%，月胜率86.5%，季度胜率96.7%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        组合本周表现：跑输市场-0.69%
        本周（截止到2017  年4  月21  日）组合获得超额收益-0.69%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）模拟组合绝对收益为-1.26%，沪深300  指数涨幅为-0.57%。组合的超额收益为-0.69%，日胜率为40%。五个交易日超额收益分别为：-0.31%、0.01%、0%、-0.2%、-0.22%。
        本期模拟组合绝对收益为1.83%，超额收益为-1.32%
        截止至2017  年4  月21  日收盘，模拟组合总体收益为1.83%，跟踪标的指数沪深300  收益为3.2%，超额收益为-1.32%。
        模拟组合月度收益情况
        截止至2017  年4  月21  日模拟组合在最近十二个月获取4.6%的超额收益率，十二个月月度胜率为66.66%。其中每月超额收益率分别为：-0.23%、2.59%、1.5%、1.05%、0.37%、0.21%、-0.89%、0.02%、-1.08%、1.12%、0.02%、-0.18%。
        量化模型1  号策略量化绩效评价
        从（2009  年1  月7  日）第一期到最新一期（2017  年4  月21  日）共进行了101次换仓。组合累计获得了514.24%，沪深300  指数同期累计收益率为184.11%，组合超额收益为279.33%。组合其日胜率63.12%、月胜率84%，季度胜率91.17%，年度胜率88.88%，超额收益最大回撤为-9.71%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。