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研究报告:南华期货-商品期权周报:期权策略追踪-170424

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-04-25 16:13:32
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 徐玥,宋哲君
研报出处: 南华期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 792 KB 分享者: fre****86 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        白糖期权本周共成交3.9万手(单边,下同),成交额5945万元,持仓量总量为3.6万元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】美国农业部USDA驻泰国专员发布的报告显示,预计泰国2017/18年度糖产量为1.120万吨,预计泰国2016/17年度和2017/18年度糖出口量将增至800-900万吨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)印度政府决定将糖贸易商的库存限制规定延长6个月(17年4月29日-10月28日),以抑制已经上涨至42-44卢比/千克的国内糖价。近日郑糖维持震荡偏强走势。白糖期权主力合约隐含波动率本周小幅下降,由13%下降到11%左右。
        豆粕期权本周共计成交7.9万手(单边,下同),成交额7088万元,持仓量总量为12.2万手,较上周略有增加。本周豆粕小幅调整。4月中旬开始,全球大豆丰产利空信息基本已被市场所接受。加上水产饲料需求回暖,豆粕库存下降接近60万吨一线,豆粕现期价格均呈现反弹之势,由于市场成交一般,多空博弈,豆粕价格小幅振荡为主。豆粕期权主力合约隐含波动率较为平稳,维持在14%到15%之间,靠近标的资产豆粕期货的历史波动率。
        

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