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研究报告:东海证券-金融工程日报-170518

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-05-18 14:48:36
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,383 KB 分享者: pen****ng3 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        主要指数    最新一个交易日,创业板和中证500分别上涨0.42%和0.21%,其余指数均下跌,上证50跌幅最大(-0.75%);最新5个交易日,所有指数均上涨,创业板指数涨幅最大(2.90%);最新22个交易日,除上证50上涨0.34%以外,其他指数有不同程度下跌,金融指数跌幅接近10.0%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  
        行业    最新一个交易日,各行业涨跌不一,传媒行业涨幅最大,为1.24%,家用电器跌幅最大(-1.43%);最近5个交易日,各行业均上涨,建筑材料和公共事业涨幅超过4.00%;近一个月来,除家用电器和电子行业分别上涨1.34%和0.09%,其余各行业均有不同程度下跌,国防军工重挫20.65%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  
        两融    上一交易日,两融余额规模有所回升,2017年5月16日两融余额为8829.07亿元,其中融资余额8777.61亿元,融券余额51.46亿元。行业中,非银、房地产、医药生物的两融余额居前,银行和非银金融的融券余额居前。  
        股指期货    最新一个交易日,当前主力合约IH1705、IC1705处于负基差,IF1705今日依然为正,可以密切关注市场是否出现转折点。  
        期权    最新交易日的期权虚值结构中,远月购虚值大于远月沽虚值,购12月2.350元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示2.36%)。近月沽虚值大于近月购虚值,购5月2.350元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.26%)。沽5月行权价在2.495元以上的合约在扣除实值后显示虚值为负,说明期权报价已经偏低。        

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