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研究报告:东海证券-金融工程日报-170519

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-05-19 15:46:14
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 942 KB 分享者: 一****色 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        主要指数
        最新一个交易日,各指数均下跌,金融指数跌幅最大(-1.30%);最新5  个交易日,所有指数均上涨,创业板指数涨幅最大(2.32%);最新22  个交易日,各指数有不同程度下跌,金融指数跌幅超过10.0%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        行业
        最新一个交易日,采掘和食品饮料分别上涨0.27%和0.12%,其他行业均下跌,建筑材料跌幅最大(-1.76%);最近5  个交易日,建筑装饰和家用电器分别下跌1.43%和0.81%,其余各行业均上涨,采掘业涨幅最大,为3.19%;近一个月来,除电子行业上涨0.40%,其余各行业均有不同程度下跌,国防军工重挫18.96%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        两融
        上一交易日,两融余额规模继续回升,2017  年5  月17  日两融余额为8836.43  亿元,其中融资余额8786.26  亿元,融券余额50.17  亿元。
        行业中,非银、房地产、医药生物的两融余额居前,银行和非银金融的融券余额居前。
        股指期货
        最新一个交易日,当前主力合约IH1706、IC1706、IF1706  处于负基差  ,并且较大,导致年化对冲成本也较大。
        期权
        最新交易日的期权虚值结构  中,远月购虚值大于远月沽虚值,购12月2.350  元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示2.49%)。
        近月购虚值大于近月沽虚值,购5  月2.350  元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.40%)。沽5  月行权价在2.400  元以上、沽6  月行权价在2.495元以上的合约在扣除实值后显示虚值为负,说明期权报价已经偏低。
        

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