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研究报告:东海证券-金融工程日报-170520

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-05-22 14:35:44
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,366 KB 分享者: zha****792 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        东海策略研究类模板
        市场数据
        主  要  指  数
        最新一个交易日,各指数涨跌不一,上证  50  指数涨幅最大(0.29%),创业板跌幅最大(-0.69%);最新  5  个交易日,金融指数和上证  50  分别下  跌  1.81%和  0.58%,其余各指数均上涨,中证  500  指数涨幅最大(1.90%);最新  22  个交易日,除上证  50  上涨  1.04%,各指数有不同程度下跌,金融指数跌幅接近  10.0%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        行  业
        最新一个交易日,各行业涨跌不一,采掘业涨幅最大,为  1.63%,建筑装饰跌幅最大(-1.01%);最近  5  个交易日,建筑装饰、银行、非银金融分别下跌  2.31%、1.96%、0.76%,其余各行业均上涨,采掘业涨幅最大,为  4.73%;近一个月来,非银金融、电子和银行行业基本持平,其余各行业均有不同程度下跌,国防军工重挫  18.49%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        两  融
        上一交易日,两融余额规模继续上涨,2017  年  5  月  18  日两融余额为  8844.25  亿元,其中融资余额  8796.96  亿元,融券余额  47.29  亿元。
        行业中,非银、房地产、医药生物的两融余额居前,银行和非银金融的融券余额居前。
        股  指  期  货
        最新一个交易日,当前主力合约  IH1706、IC1706、IF1706  处于负基差  ,并且较大,导致年化对冲成本也较大。
        期  权
        最新交易日的期权虚值结构  中,远月购虚值大于远月沽虚值,购  12月  2.350  元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示  2.34%)。
        近月沽虚值大于近月购虚值,沽  5  月  2.350  元行权价合约的虚值最大(百分比表示  0.26%)。购  5  月行权价在  2.300  元以下的合约在扣除实值后显示虚值为负,说明期权报价已经偏低。
        

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