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研究报告:首创期货-豆粕期权周报-170519

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-05-23 14:43:46
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 张永正
研报出处: 首创期货 研报页数: 5 页 推荐评级:
研报大小: 737 KB 分享者: Wuh****21 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        一、  新闻
        5  月16  日,M1805  合约挂牌,挂牌基准价为2808;相应的期权合约5  月17  日挂牌交易,挂牌基准价的隐含波动率在12.8%左右。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】19  日M1805  合约成交量为12406  手,远超过M1707  合约的142手,M1805  系列期权成为做市商持续报价合约之一,投资者可以在M1707  系列期权合约上向做市商询价。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        5  月18  日,巴西总统涉嫌受贿遭到调查,巴西股市大跌,雷亚尔跌幅超7.5%,刺激巴西农户销售大豆,美豆价格跌幅一度超过3%,M1709  豆粕5  月19  日收盘2736。
        二、  图表看市
        周五受巴西新闻的影响,国内豆粕价格下跌,期权成交量较前四个交易日有明显上涨,而P/C  比率仍在0.8  附近徘徊。
        三、  波动率
        M1709  系列期权的成交仍以平值、浅虚值为主;隐含波动率有右偏的现象,与历史波动率的差值也逐渐减小。
        

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