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研究报告:东海证券-金融工程日报-170523

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-05-23 16:13:56
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,023 KB 分享者: 443****03 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场数据  
        主要指数    最新一个交易日,上证50和沪深300分别上涨0.84%和0.22%,其余指数均下跌,金融跌幅最大(-1.88%);最新5个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数涨幅最大,为0.53%,金融指数跌幅最大(-3.48%);最新22个交易日,除上证50上涨2.43%,各指数有不同程度下跌,金融指数跌幅超过10.0%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  
        行业    
        最新一个交易日,各行业涨跌不一,非银金融涨幅最大,为0.72%,总和行业跌幅最大(-2.41%);最近5个交易日,各行业涨跌不一,采掘业涨幅最大,为2.96%,建筑装饰跌幅最大(-2.88%);近一个月来,非银金融、银行行业分别上涨1.81%和1.23%,其余各行业均有不同程度下跌,国防军工重挫18.38%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  
        两融    
        上一交易日,两融余额规模有所下降,2017年5月19日两融余额为8815.58亿元,其中融资余额8769.13亿元,融券余额46.46亿元。行业中,非银、房地产、医药生物的两融余额居前,银行和非银金融的融券余额居前。  
        股指期货    
        最新一个交易日,当前主力合约IH1706、IC1706、IF1706处于负基差,并且较大,导致年化对冲成本也较大。  
        期权    
        最新交易日的期权虚值结构中,远月沽虚值大于远月购虚值,沽12月2.350元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示2.03%)。近月沽虚值大于近月购虚值,沽5月2.450元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.26%)。购5月行权价在2.397元以下、购6月行权价在2.300元以下、购9月行权价在2.250元以下的合约在扣除实值后显示虚值为负,说明期权报价已经偏低。        

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