一、 行情观点与操作建议
上证综指收跌 0.45%报 3061.95 点,深成指跌 1.37%报 9763.78 点,创业板指下挫 1.67%报 1758.23 点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】蓝筹股持续走强,上证 50 指涨逾 1%,创阶段新高。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)两市成交 4208 亿元,上日为 3871 亿。期市上,IF 和IH 合约表现较强,均收涨,而 IC 合约表现弱势, IC 合约跌幅超 1%,主力合约贴水幅度略有缩窄,总持仓量除 IF 之外,其他品种均增加,前二十会员持仓上, IF 合约多空方减仓力度相当,而 IH 和 IC 合约继续增持空单,连续三日 IH 合约在不断上涨的情况下,机构投资逢高加持空单,显示投资者对蓝筹持续上涨的走势存疑,而 IC 合约表现弱势,投资做空动能较大。上周市场在周一和周二大幅反弹,主要受央行和银监会相关会议透漏出监管放缓的迹象,但市场反弹的高度有限,投资者对后市金融监管依旧谨慎,而且周五证监会全面叫停通道业务,券商的资管规模将缩水,股市资金将继续呈现净流出状态,监管的利空因素将使市场承压,建议逢高做空 IC
二、行业要闻
1. 一财网:交易员透露,表外利差几个月前就已经吃紧,银行签出“史上最严流动性风险严控方案”。
2. 中纪委网站显示,银监会党委委员、主席助理杨家才涉嫌严重违纪,目前正接受组织审查。
3. 中国证券报:近期银监会向各银监局下发的文件显示,违规开展房地产信托业务被列入 2017 年信托公司现场检查要点。这意味着,房地产融资又一条重要通道正在被收紧。
4. 央行进行 800 亿 7 天、600 亿 14 天逆回购操作,当日净回笼 300 亿元。Shibor 多数上行,7 天期 Shibor跌 1.08bp 报 2.8571%,一年期 Shibor 仍高于一年期贷款基准利率 4.3%。
5. 据一财,证监会对超期未募集的基金产品出“一次性”解决方案:对于超期未募集基金产品,允许基金公司自行选择是否延期募集。延期募集的,应当及时提出延期募集备案申请;不再延期募集的,应承诺后续不再启动。
三、数据纵览
表 1:股指期货日内交易数据汇总