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研究报告:光大期货-上证50ETF期权日报:50ETF连续收高,6月期权牛市垂直价差延续-170523

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-05-24 14:49:38
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 张毅
研报出处: 光大期货 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 1,059 KB 分享者: ste****xu 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        沪深主要股指走低。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF连续收高,6月期权牛市垂直价差延续。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        上证50ETF收市价2.403,上涨0.030,涨幅为1.26%,成交金额11.71亿。
        一、  50ETF走势分析
        60分钟图显示,50ETF震荡回升的可能性加大。。
        下面的日K线图显示60日均线处获得支撑后,新一轮反弹的力度明显增强。
        下面的周K线组合来看,50ETF本周如果再度明显上扬,有望形成进一步上行的走势。
        今日沪深股市主要股指走低。  
        截至收盘,上证综指跌0.45%报3061.95点;深证成指跌1.37%报9763.78。两市成交金额4208亿。创业板指数跌1.67%报1758.23点。  
        盘面上,多数板块下跌,其中,银行、食品饮料、非银金融板块上涨。国防军工、综合、机械设备、建筑材料、计算机、电气设备、公用事业等板块跌幅居前。
        股指期货方面,沪深300股指期货主力合约IF1706上涨0.67%;上证50股指期货主力合约IH1705上涨1.41%;中证500股指期货主力合约IC1706下跌1.94%。  
        二、期权成交持仓情况  
        50ETF期权成交量增加,持仓量减少。
        上证50ETF期权成交量方面,单日成交1036813张,较上一个交易日增加72.70%。其中,认购期权成交658939张,认沽期权成交377874张。期权成交量认沽认购比(PC  Ratio)
        今日为0.57,上一交易日为0.67。  
        持仓方面,上证50ETF期权持仓总量减少1.67%至1746385张。成交量/持仓量比值为59.37%。  

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