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研究报告:华泰期货-期权日报:豆粕反弹难现,白糖进入低波动行情-170526

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-05-26 14:29:30
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 罗剑
研报出处: 华泰期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 1,067 KB 分享者: zy****9 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        豆粕期权行情介绍和分析
        豆粕期货的主力九月合约5  月25  日盘内振荡,日盘收盘价格收于2732  元,今日成交量为71.24  万手,持仓量为262  万手,成交量、持仓量有所回升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        豆粕期权当日总成交量仍维持在1.02  万手左右(单边),持仓量为9.39  万手,持仓量持续抬升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)九月合约成交量占所有合约的70.79%,持仓量占比63.16%,九月合约的成交量占比维持稳定。豆粕期权成交量PC_Ratio  继续维持在0.98,持仓量PC_Ratio  则继续维持在0.82,看跌期权成交占比仍维持在高位。市场情绪仍以悲观为主调,豆粕本周或难现反弹。
        九月豆粕期权平值合约行权价维持在2750  的位置,隐含波动率整体水平维持稳定,反映期权投资者对于标的长期走势偏振荡的观点。今日卖出宽跨组合1(m1709-C-2900  和m1709-P-2800)损益0  元/份,而卖出宽跨组合2(m1709-C-2950  和m1709-P-2750)损益-1元/份。
        白糖期权行情介绍和分析
        白糖市场为悲观情绪所笼罩,白糖期货的主力九月约5  月25  日价格日盘价格收跌于6661,今日成交量为27.97  万手,持仓量为56.92  万手,成交量、持仓量维持稳定。
        白糖期权今日成交量为4344  手(单边,下同),持仓量为3.26  万手,成交量有所回升。白糖期权九月成交量占比为所有合约的67.76%,持仓量占比为60.15%,九月合约成交占比维持稳定。今日白糖期权整体成交量PC_Ratio  由0.95  继续回落至0.85,持仓量PC_Ratio  则维持在0.77  的位置,看跌期权成交占比有所降低。通过观察白糖九月看跌期权的隐含波动率,可以发现看跌期权的隐含波动率出现了整体的下移,卖出看跌期权投资者增多,反映投资者对于白糖向下破位的可能性也并不看好。白糖九月看涨合约隐含波动率也出现明显的下行,反映目前白糖的低波动状态很有可能继续维持。
        白糖期货今日振荡下行,市场投资者情绪仍以悲观为主,隐含波动率维持稳定,卖出宽跨组合今日盈利。卖出宽跨组合1(SR709C6800,SR709P6600)今日损益为13  元/份,卖出宽跨组合2(SR709C6900,SR709P6500)今日损益为7.5  元/份。

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