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研究报告:瑞达期货-豆粕期权收评:标的小涨,看涨期权普升-170609

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-06-09 17:03:22
研报栏目: 期货研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 24 KB 分享者: 此生不****01 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        今日m1709微涨0.26%,成交量为105.4万手,持仓量为258.44万手,日增仓-53892手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为14.08%、14.41%、14.37%和14.95%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        6月8号,豆粕期权成交量37260手(按双边计算,下同),持仓量187020手,成交额2489.95万元。九月份和一月份合约成交量分别占所有合约的72.80%、19.83%,持仓量占比64.52%、21.48%。豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。成交量和持仓量的PC-Ratio  分别为0.66和0.64,投资者对看涨期权比较偏爱。
        受标的期货微涨影响,对比前一交易日,今日九月看涨期权系列全部上涨,看跌期权全部下跌。其中看涨期权m1709-C-3100合约涨幅最大为366.67%,而看跌期权跌幅最大的是m1709-P-2550合约下跌-18.18%。九月豆粕期权平值合约行权价换为2700附近,平值期权附近的合约成交量和持仓量都较大。m1709期权系列整体隐含波动收于18.22%,波动率小幅升高。
        从目前走势情况看,可以考虑短期持有跨式突破组合如买入m1709-C-2600和买入m1709-P-2600,也可以考虑买入虚值度较高,价格较便宜的看跌期权或者看涨期权。
        

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