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研究报告:东海证券-金融工程日报-170620

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-06-21 17:13:16
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 971 KB 分享者: hua****818 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场数据
        主要指数
        最新一个交易日,各指数均上涨,金融指数及上证50  涨幅均超过1%;最新5  交易日,各指数涨跌不一,金融指数上涨2.82%,上证50  下跌1.47%;最新22  个交易日,各指数均上涨,上证50  上涨明显(4.32%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        行业
        最新一个交易日,各行业均上涨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)非银金融上涨最为明显,涨幅为2.41%;最近5  个交易日,各行业涨跌不一,国防军工涨幅最大,上涨5.99%,银行下跌2.12%;近一个月来,各行业涨跌不一,电子下跌1.89%,非银金融上涨7.53%。
        两融
        6  月16  日两融余额为8698.32  亿元,有所下跌,其中融资余额8656.12亿元,融券余额42.20  亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,银行和非银金融的融券余额居前。
        股指期货
        最新一个交易日,当前主力合约IH1707、IC1707  及IF1707  处于负基差,但较前一日负基差均有不同程度减小,年化对冲成本小于10%。
        期权
        最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值与沽虚值比较接近。购12  月2.500  元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示4.00%)。6  月2.495  元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.82%)。6  月合约接近到期,虚值向0  轴收敛。
        

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