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研究报告:东海证券-金融工程日报-170622

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-06-22 14:21:29
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 974 KB 分享者: gh****k 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场数据
        主要指数
        最新一个交易日,各指数均上涨,沪深300  及中小板指数涨幅均超过1%;最新5  交易日,各指数均上涨,中小板、创业板、金融指数、中证500  涨幅均在2.00%;最新22  个交易日,各指数均上涨,上证50  上涨明显,涨幅为6.05%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        行业
        最新一个交易日,行业普遍上涨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)家用电器上涨最为明显,涨幅为2.89%,采掘下跌0.36%;最近5  个交易日,银行小幅下跌0.04%,其余各行业均上涨,家用电器涨幅最大,上涨5.34%;近一个月来,行业普遍上涨,机械设备下跌1.13%,家用电器上涨12.89%。
        两融
        6  月20  日两融余额为8718.55  亿元,小幅上涨,其中融资余额8674.99亿元,融券余额43.56  亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,银行和非银金融的融券余额居前。
        股指期货
        最新一个交易日,当前主力合约IH1707、IC1707  及IF1707  处于负基差  ,年化对冲成本在10%左右。
        期权
        最新交易日的期权虚值结构  中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中沽虚值大于购虚值。购12  月2.500  元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示3.83%)。沽6  月2.500  元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.56%)。购6  月行权价低于2.450  的合约在扣除实值后虚值为负。说明市场存在看空气氛。
        

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