行情回顾:
期货市场:2017 年6 月22 日,铁矿石I1709 合约冲高回落后维持低位震荡走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】最终,全天收433.5元涨0.70%,成交2,135,430.0 手,增加131,872 手,持仓1,946,834.0 手,仓增92,458 手,其中前20名多头净多头持仓增加6326 手,净空头持仓增加-2319 手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
现货市场:2017 年6 月22 日,进口矿现货市场价格整体偏稳,市场活跃度较差。部分港口成交情况:曹妃甸港超特粉305 元/吨,PB 块570 元/吨;京唐港混合粉350 元/吨;天津港纽曼粉470 元/吨。国产矿主产区市场价格整体盘整运行。华北地区价格整体暂稳。唐山66%干基含税现金出厂610-620 元/吨,迁西66%干基含税现金出620-630 元/吨,迁安66%干基含税现金出厂620-630 元/吨。
海运市场:2017 年6 月22 日,干散货海运市场小幅下跌。巴西至中国海运费11.667 美元/吨,降0.583美元/吨(15-18 万吨);西澳至中国海运费5.104 美元/吨,降0.046 美元/吨(15-18 万吨);南非至中国9-10 美元/吨(15-18 万吨);伊朗至中国13.5-14.5 美元/吨(2-3 万吨)。指数方面,BDI847 降1,BCI1110 降59,BPI1017 升33,BSI717 升9,BHSI441 升4。东南亚地区船运活动冷清,目前印尼至中国南方港口运费5-6 美元/吨(7-8 万吨);6-7 美元/吨(5-6 万吨)。另东澳至中国港口运费8.5-9.5 美元/吨(15-18 万吨)。
· 价差分析:
期现价差:2017 年6 月22 日,铁矿石期现价差为40.89 元/干吨,较上一交易日涨-8.4 元。其中,62%PB粉矿价格报474.39 元/干吨,大商所期货价格报433.50 元/吨,涨3.0 元。
高低品位矿价差:2017-06-20,普氏65%铁矿石与普氏58%铁矿石价差为39.30 美元/吨,下跌0.0 美元或0.00%,价比为54.36%。
· 消息面
央行公开市场周三进行400 亿逆回购操作,当日有800 亿逆回购到期,净回笼400 亿元,为6 月7 日以来首次出现净回笼。
证券日报:据测算,截至6 月21 日第八个工作日,参考原油品种均价为46.27 美元/桶,变化率-6.35%,对应的汽柴油零售价将下调220 元/吨左右,本轮调价窗口为6 月23 日24 时。分析师表示,6 月中下旬,主营追赶销售任务压力较大,因此本轮零售价下调之后,国内汽柴行情仍将延续下行走势。
日本央行行长黑田东彦:日本经济拥有更坚实的基础,但离2%的通胀目标仍有一段距离,当前继续保持宽松政策是合适的;收益率曲线仍与日本央行市场操作相符。
推荐理由与操作建议:
连铁日间低位反弹,夜盘延续强势重回20 日线上方,现货市场成交有所回暖,港口矿价格持稳,当前价格下贸易商挺价意愿较强,但受港口库存偏高影响钢厂依旧维持低库存,且随着下半年外矿发货的逐步提高,对铁矿后期走势并不乐观,钢材跌幅加大,成交乏力,短期看仍将延续弱势,或将导致钢厂盈利的收窄,从而引发铁矿需求的进一步下滑,因此基于目前供需面看,铁矿石向上空间较小,但在矿山成本的支撑下,大幅下跌空间有限,短期仍见延续偏弱震荡走势,操作上,关注上方20 日线支撑情况,跌破则顺势做空。