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研究报告:瑞达期货-豆粕期权收评:豆粕标的小跌,期权涨跌各异-170622

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-06-22 17:01:21
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 24 KB 分享者: lky****21 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        今日m1709小跌-1.30%,成交量为120.35万手,持仓量为245.71万手,日增仓26074手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为14.69%、15.43%、15.25%和15.18%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        6月22号,豆粕期权成交量27274手(按双边计算,下同),持仓量200604手,成交额1613.86万元。九月份和一月份合约成交量分别占所有合约的80.42%、12.85%,持仓量占比62.27%、22.95%。豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。成交量和持仓量的PC-Ratio  分别为0.79和0.68,投资者对看涨期权比较偏爱。
        受标的期货小跌影响,对比前一交易日,今日九月看涨期权大部分下跌,看跌期权大部分上涨。其中看涨期权m1709-C-2700合约跌幅较大为-33.10%,而看跌期权涨幅较大的是m1709-P-2850合约上涨15.64%。九月豆粕期权平值合约行权价为2700附近,平值期权附近的合约成交量和持仓量都较大。m1709期权系列整体隐含波动收于18.32%,波动率小幅下跌。
        从目前走势情况看,可以考虑短期持有跨式盘整组合如卖出m1709-C-2700和卖出m1709-P-2700,也可以考虑买入虚值度较高,价格较便宜的看跌期权或者看涨期权。
        

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