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研究报告:光大证券-量化择时及行业配置周报:沪深300震荡上行,市场暂入调整格局-170723

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-07-24 15:13:22
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘均伟,蒋俊阳
研报出处: 光大证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,126 KB 分享者: ru****a 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        本周择时观点:沪深300观点中性偏多。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证综指、中证500和创业板指目前仍偏谨慎,建议观望。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        本周行业配置:RSRS行业轮动模型7月建议配置行业为:轻工制造,电力设备,基础化工。
        市场综合情绪指数:综合情绪指数有所回升,市场仍有震荡上行空间。本周市场情绪综合指数当前值为55,较上周情绪值51有所回升,呈现中性偏乐观情绪。本周HS300指数上涨0.69%,但走势较为震荡,我们预计HS300后市仍有上行空间,但震荡可能性在增加。
        细分情绪变量:部分指标出现中性偏谨慎信号,短期震荡可能性增加。其中,投资者增速、换手率、期指溢价率、期权PCR、股东净减持率等指标有所回升,呈现偏乐观情绪。技术指标中的强势股指标与上涨家数指标有所下降,其余三个指标中,ETF赎回力度向下调整但依旧处于高位,RSI指标也继续处于高位,融资增速指标有所下降,呈现偏谨慎的情绪。
        RSRS择时:HS300、上证综指,中证500、创业板指皆偏谨慎。上周上证综指与沪深300的RSRS日频指标分别触发平仓信号。虽然随后几天各大盘指数基本都强势反弹,但从RSRS指标来看,上证综指与中证500的RSRS指标依旧处在较深的低位,沪深300与创业板指虽有所回升,也尚是负值。本周开始对该4个大盘指数全部持看空观点。
        RSRS行业轮动模型:本周收益率为-0.98%,全行业等权基准收益率为-0.52%,跑输基准0.46%。该模型自6月1日起至今,样本外收益为4.39%,同期全行业等权基准收益4.65%,超额收益-0.26%。
        

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