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研究报告:东海证券-金融工程日报-170724

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-07-25 08:38:13
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,135 KB 分享者: zha****213 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场数据
        主要指数
        最新一个交易日,各指数涨跌不一,上证50  下跌0.98%,中证500上涨0.44%;最新5  交易日,各指数涨跌不一,金融指数上涨1.72%,创业板指数下跌较为明显,跌幅为3.18%;最新22  个交易日,创业板指数下跌明显,跌幅为7.37%,其余各指数均上涨,金融指数上涨较为明显,涨幅9.95%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        行业
        最新一个交易日,各行业涨跌不一,商业贸易上涨1.00%,非银金融下跌明显,跌幅为1.83%;最近5  个交易日,各行业涨跌不一,采掘上涨5.03%,计算机下跌4.61%;近一个月来,各行业涨跌不一,有色金属和钢铁涨幅均超过10%,有色金属上涨15.17%,传媒下跌8.94%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        两融
        7  月20  日两融余额为8842.08  亿元,有所上涨,其中融资余额8792.81亿元,融券余额49.27  亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,银行和非银金融的融券余额居前。
        股指期货
        最新一个交易日,当前主力合约IC1708  及IF1708  处于负基差  ,较前一交易日有所减小,IH1708  基差为正,IC1708  负基差较大,对应的年化对冲成本为18.07%。
        期权
        最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近7  月合约中沽虚值与购虚值比较接近。购12  月2.700  元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示4.71%)。近月合约中沽7  月2.700元和2.650  元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.30%)。7  月合约临近到期,虚值向0  轴收敛。
    

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