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研究报告:东海证券-金融工程日报-170809

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-08-09 14:33:53
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 941 KB 分享者: 花****胖 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        主要指数
        最新一个交易日,各指数均上涨,创业板指数涨幅最大(1.73%);最新5  个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数涨幅最大(1.23%),上证50  跌幅最大(-1.74%);最新22  个交易日,除创业板指数下跌(-3.98%)外,其余各指数均上涨,金融指数涨幅最大(8.69%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        行业
        最新一个交易日,各行业涨跌不一,农林牧渔涨幅最大(3.88%),钢铁跌幅最大(-1.97);最近5  个交易日,各行业涨跌不一,钢铁涨幅最大(8.85%),建筑装饰跌幅最大(-2.30%);近一个月来,各行业涨跌不一,钢铁(19.00%)和有色金属(16.17%)上涨明显,通信跌幅较大(-5.33%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        两融
        8  月3  日两融余额为9099.26  亿元,小幅上涨,其中融资余额9053.58亿元,融券余额46.67  亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融和银行的融券余额居前。
        股指期货
        最新一个交易日,当前主力合约IH1708  基差回正(0.06%),  IC1708及IF1708  基差仍为负,较昨日有所扩大。IH1708  对应年化对冲收益为2.24%。IF1708  及IC1708  对应年化对冲成本在10%以上,分别为14.49%和18.25%。
        期权
        最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近8  月合约中购虚值大于沽虚值。新上市购03  月2.700  元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.32%)。近月合约中购8  月2.700  元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.97%)。最近几个月合约的购虚值普遍抬升,市场存在看多气氛。
        

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