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研究报告:东海证券-金融工程日报-170810

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-08-10 15:18:54
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 952 KB 分享者: liy****404 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        主要指数
        最新一个交易日,各指数均涨跌不一,中证500  涨幅最大(0.58%),金融指数跌幅最大(-1.60%);最新5  个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数涨幅最大(2.22%),金融指数跌幅最大(-2.59%);最新22  个交易日,除创业板指数下跌(-2.23%)外,其余各指数均上涨,金融指数涨幅最大(6.09%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        行业
        最新一个交易日,各行业涨跌不一,采掘(2.99%)和食品饮料(2.97%)涨幅较大,银行跌幅最大(-1.55%);最近5  个交易日,各行业涨跌不一,钢铁涨幅最大(8.81%),银行跌幅最大(-3.82%);近一个月来,各行业涨跌不一,钢铁(18.73%)和有色金属(18.63%)上涨明显,通信跌幅最大(-3.86%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        两融
        8  月8  日两融余额为9093.07  亿元,小幅回落,其中融资余额9044.61亿元,融券余额48.46  亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融和银行的融券余额居前。
        股指期货
        最新一个交易日,当前主力合约IH1708  基差回落为负(-0.11%),IC1708  及IF1708  基差仍为负。IH1708  对应年化对冲成本为4.30%。IF1708  及IC1708  对应年化对冲成本在10%以上,分别为17.44%和14.47%。
        期权
        最新交易日的期权虚值结构  中,远月合约购虚值大于沽虚值,近8月合约中购虚值大于沽虚值。新上市购03  月2.650  元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.16%)。近月合约中购8  月2.650  元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.84%)。最近几个月合约的购虚值普遍高于沽虚值,市场存在看多气氛,但比昨日略有下降。
        

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