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研究报告:东海证券-金融工程日报-170815

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-08-16 08:05:17
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 951 KB 分享者: cs****0 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场数据
        主要指数
        最新一个交易日,各指数均上涨,创业板指数涨幅最大(2.95%);最新5  个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数涨幅最大(3.52%),金融指数跌幅最大(-2.95%);最新22  个交易日,各指数涨跌不一,中小板指数涨幅最大(2.52%),上证50  跌幅最大(-0.37%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        行业
        最新一个交易日,除银行下跌外(-0.14%),其余行业均上涨,计算机涨幅最大(4.08%);最近5  个交易日,各行业涨跌不一,计算机涨幅最大(3.51%),钢铁跌幅最大(-8.68%);近一个月来,各行业涨跌不一,有色金属涨幅最大(  12.84%),  家用电器跌幅最大(-3.70%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        两融
        8  月11  日两融余额为9093.99  亿元,小幅回落,其中融资余额9048.69亿元,融券余额45.29  亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,银行和非银金融的融券余额居前。
        股指期货
        最新一个交易日主力合约基差均为负,其中IH1708(-0.19%),IF1708(-0.36%),IC1708(-0.10%)。对应年化对冲成本IH1708  为17.09%;。IF1708  为32.81%;IC1708  为9.05%。
        期权
        最新交易日的期权虚值结构  中,远月合约购虚值大于沽虚值,近8月合约中购虚值大于沽虚值。新上市购03  月2.650  元行权价合约的虚值最大(百分比表示4.65%)。近月合约中购8  月2.650  元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.57%)。最近几个月合约的购虚值有所下降,但仍高于沽虚值。
        

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