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研究报告:东海证券-金融工程日报-170817

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-08-18 14:59:34
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,406 KB 分享者: tz****a 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        主要指数    
        最近一个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数涨幅最大(1.48%),上证50跌幅最大(-0.39%);最近5个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数涨幅最大(3.52%),金融指数跌幅最大(-1.93%);最新22个交易日,除上证50下跌以外(-1.38%),各指数均上涨,创业板指数涨幅最大(10.19%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  
        行业    
        最新一个交易日,各行业涨跌不一,计算机涨幅最大(2.38%),有色金属跌幅最大(-1.73%);最近5个交易日,各行业涨跌不一,计算机涨幅最大(5.51%),钢铁跌幅最大(-9.00%);近一个月来,多数行业均上涨,有色金属涨幅最大(13.65%),家用电器跌幅最大(-3.63%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        两融    
        8月15日两融余额为9172.75亿元,小幅上涨,其中融资余额9123.95亿元,融券余额48.80亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,银行和非银金融的融券余额居前。  
        股指期货    
        最新一个交易日主力合约基差均为负,其中IH1708(-0.15%),  IF1708(-0.29%),IC1708(-0.15%)。对应年化对冲成本IH1708为26.74%;。IF1708为52.37%;IC1708为26.57%。  
        期权    
        最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近8月合约中购虚值大于沽虚值。新上市购03月2.650元行权价合约的虚值最大(百分比表示4.67%)。近月合约中购8月2.650元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.56%)。最近几个月合约的购虚值有所下降,但仍高于沽虚值。        

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