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研究报告:华泰期货-期权日报:豆粕振荡偏弱,白糖波动率有所回升-170824

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-08-24 15:04:27
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 罗剑,杨子江
研报出处: 华泰期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 2,054 KB 分享者: her****23 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        豆粕期权行情介绍和分析
        豆粕期货主力1  月合约,8  月23  日价格振荡下行,夜盘价格收于2715  元/吨,当日成交量为105  万手,持仓量168  万手,持仓量维持稳定。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        豆粕期权8  月23  日成交活跃度保持稳定,总成交量0.58  万手(单边,下同),持仓量8.86  万手,成交量近期有所走低。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)1  月合约成交量占所有合约成交量的75%,持仓量占所有合约持仓量的72%。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值移动至0.69,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值则维持在0.70,近期豆粕期权成交活跃度走低,PC_Ratio  变动不大,短期情绪维持中性。
        1  月豆粕期权平值合约行权价移动至2750  的位置,市场仍处平稳振荡行情,但伴随着隐含波动率的不断下行,今日隐含波动率回升至18.27%,隐含波动率与60  日历史波动率的差值为则回复至-0.57%,波动率差仍处负值阶段。卖出宽跨组合(卖出m1801-C-2700和m1801-P-2800)今日盈利1  元/份。
        

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