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研究报告:方正中期期货-期权市场分析报告-170918

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-09-19 11:38:29
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者: 彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 643 KB 分享者: cjh****ly 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        现货方面:今日50ETF涨0.26%,收于2.729,短线继续弱势震荡,波动率继续降低,表明短线弱势难改,中期资金面紧张程度再起,SHIBOR中短期利率再次回升,表明资金面依旧不乐观,外围方面,本周美联储会议将公布缩表进程,这使得美元指数探底回升,美元恐加速回流,短期基本面情况均不乐观,宏观数据增速创下新低,后期走势恐继续回落,投资者应注意风险。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期权可以做空近月合约波动率。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        期权方面:从成交及持仓上看,受到指数震荡影响,期权成交大幅回落,昨日50ETF期权成交维持在50万张左右,从持仓上看,认沽及认购期权持仓均有回升,表明分歧较强,短期50ETF恐维持震荡格局。
        波动率方面,指数上涨,波动率维持震荡,维持在14%左右,中期在基本面及政策面没有太大变动的情况下市场整体波动率恐仍维持低位震荡格局,中期投资者应继续做空波动率为佳。
        明日策略推荐:
        短线投机策略:短线可①卖出50ETF期权9月购2.7;或者②买入50ETF期权9月沽2.7;
        波动率及时间策略:卖出跨式套利策略,卖出50ETF期权9月购2.6,卖出9月沽2.6。
        

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