2017 年 9 月 11 日-17 日私募行业动态:
9 月 12 日中国证券投资基金业协会发布私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报(2017 年第 8 期)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至 2017 年 8 月底,中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人 20652 家,已备案私募基金 60688 只,管理基金规模 10.21 万亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)私募基金管理人员工总人数 22.89 万人,其中,已在从业人员系统注册员工人数 16.49 万人。
9 月 15 日,中国金融期货交易所发布通知, 本次松绑涉及保证金和手续费两大方面:一、自 2017 年 9 月 18 日(星期一)结算时起,沪深 300 和上证 50 股指期货各合约交易保证金标准,由目前合约价值的 20%调 整 为15%。二、自 2017 年 9 月 18 日(星期一)起,沪深 300、上证 50、中证500 股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之六点九。
从托管行来看,上周托管行新增私募备案产品数量共 8 只:光大银行新增 3只产品,上海银行新增私募备案产品 2 只,平安银行、招商银行、工商银行各增加 1 只。证券类私募机构上周新增私募备案产品数量共 293 只,其中新增数量较多的私募机构包括:宁波幻方新增产品数量 10 只,嘉兴卓凯新增产品数量 9 只,盘京投资新增产品 7 只,华软新动力新增产品 6 只。
2017 年 9 月 11 日-17 日私募基金业绩回顾:
本周股票市场高位整理,截止 9 月 15 日上证综指下跌 0.34%,沪深 300 上涨 0.14%,中小板上涨 0.53%,创业板下跌 0.51%。行业方面,申万一级行业中,房地产、食品饮料、电气设备涨幅居前,计算机、采掘、钢铁等跌幅较大。股指期货方面,截止 9 月 15 日,IF 基差为 2.9 升水 0.08%,IH 基差为 0.62 升水 0.02%,IC 基差为 7.16 升水 0.11%。债券市场方面,本周央行净投放 1465 亿元,长短端利率均有所下降,中债国债总财富(总值)指数下降 0.04%。商品市场方面,COMEX黄金价格下跌 2.04%, NYMEX原油上涨 5.91%,黑色系跌幅较大,螺纹钢下跌 2.84%,铁矿石下跌 4.96%,焦煤、焦炭双双跌幅破 5%,本周华南商品指数下降 2.52%。
由沪深 300 指数对冲后大类因子收益净值图看出,本周市场因子和一致预期因子收益率为正(跑赢市场指数),成长因子跌幅最大。本周利于通过市场因子和一致预期因子进行的量化选股策略。
本周,股票投资策略私募产品平均收益 0.46%。纳入统计的 470 只产品中,收益率分布在区间-0.5%~0.5%的产品数量最多,将近 223 只。其中,收益率最高为 11.71%,收益率最低为-4.56%。
按照股票投资策略私募公司规模分类,规模小于 1 亿和规模介于 1-10 亿公司旗下的产品较多,分别为 221 和 148 只。规模在 1-10 亿之间的公司旗下的产品正收益比例最高,为 67.57%。