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研究报告:山西证券-山证双剑合璧组合:稳赢大市!年初至今绝对收益36.31%-171009

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-10-10 09:35:25
研报栏目: 投资组合 研报类型: (PDF) 研报作者: 麻文宇
研报出处: 山西证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 1,059 KB 分享者: hyg****11 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        一、  组合简介
        震荡市下,题材加速轮动,主动选股难度加大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】山证双剑合璧组合力求将定性策略分析与量化选股方法有机结合:(1)主动研判未来市场趋势与优势行业,确定组合整体仓位、底仓配置、与进攻仓量化选股范围;(2)定量选股:从公司财报及交易数据中挖掘影响股价的关键因子,量化为指标评分体系,并据此筛选出未来一个月内更具进攻性的组合。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)双剑合璧组合拟定初始资金5000  万元,标的数目在25  只以内,业绩基准为沪深300  指数,wind  终端模拟交易。
        底仓25%-40%,进攻仓位0%-60%。底仓配置方向为景气走升行业、可中期持有的价值蓝筹;进攻仓位配置方向为九大战略新兴产业(详见附录),通过量化选股模型筛选高成长、弹性大、活跃交易且估值合理的小盘股。
        二、  历史回测与实战组合收益
        量化选股策略在2016  年2  月-7  月的历史回测结果为:  6个月累积收益41.2347%,相比沪深300  的超额收益为32.4827%。组合于2016  年8  月1  日正式建仓,截止2016  年12  月30  日,累计绝对收益率为2.79%,年化收益率约6.70%。
        2017  年年初至今(9  月30  日),绝对回报为36.31%,超额回报为19.09%,大幅跑赢沪深300。
        9  月组合当月实现绝对收益2.57%,相对收益2.19%。
        9  月组合中,*ST  华菱、万华化学、曙光股份、柳钢股份、坚瑞沃能等标的表现突出,单月涨幅分别为19.90%、18.87%、13.85%、11.57%和11.37%。
        年初至今,底仓配置的五粮液、中国平安、万华化学保持稳步上涨,涨幅高达72.87%、57.74  和28.60%。
        三、  10  月组合
        底仓(40%):五粮液、中国平安、万华化学、平安银行、工商银行、华泰证券、柳钢股份、神火股份
        进攻仓位(30%):量化组合配置如下(等权重):

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