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研究报告:东海证券-金融工程日报-171010

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-10-11 11:47:50
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 877 KB 分享者: dei****ty 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        主要指数
        最新1  个交易日,各指数均上涨,创业板指数涨幅最大(1.22%);最新5  个交易日,各指数均上涨,中证500  涨幅最大(2.90%);最近22  个交易日多数指数上涨,中小板指数涨幅最大(4.45%),金融指数跌幅最大(-1.35%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        行业
        最新1  个交易日,各行业普遍上涨,家用电器涨幅最大(3.32%),休闲服务跌幅最大(-0.96%);最新5  个交易日,各行业普遍上涨,通信涨幅最大(6.66%),银行跌幅最大(-0.31%);近1  个月来,各行业涨跌不一,通信涨幅最大(10.91%),钢铁跌幅最大(-3.71%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        两融
        9  月29  日两融余额下跌,为9694.98  亿元,其中融资余额9657.01亿元,融券余额37.97  亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融和银行的融券余额居前。
        股指期货
        最新1  个交易日各主力合约基差为正,其中IH1710(0.34%),IF1710(0.17%),IC1710(0.09%)。基差/指数(年化)IH1710  为11.24%,IF1710  为5.63%,IC1710  为2.90%。
        期权
        最近几个交易日中国波指和期权隐含波动率下跌,但近2  个交易日有所回升。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大沽于虚值。远月购3  月2.750  元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.08%)。近月合约中购10  月2.750  元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.08%)。
        

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