扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 期权研究

研究报告:中信期货-商品期权跨式组合策略的应用及特征-171011

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-10-11 15:47:51
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 陈静,王聪颖,王燕
研报出处: 中信期货 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 568 KB 分享者: 半****饭 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        期权跨式组合策略是由同等数量具有相同的行权价、到期日的看涨期权和看跌期权组成。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】即在跨式组合策略中除了期权类型(看涨、看跌)不同外,其他要素均相同期权构成。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  
        跨式组合策略可以分为两种:底部跨式组合策略(买入跨式组合策略)和顶部跨式组合策略(卖出跨式组合策略),前者由两份期权的多头组成,后者由两份期权的空头组成。  

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Microbell.com 备案序号:冀ICP备13013820号-2   冀公网安备:13060202000665
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com