扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 金融工程

研究报告:光大证券-衍生品周报:期权市场情绪短期较为乐观-171015

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-10-17 07:47:30
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 蒋俊阳
研报出处: 光大证券 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 1,116 KB 分享者: 迷****提 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        期权卖方布林带策略净值上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】周一收盘,期权卖方布林带策略发出看多信号,依据策略规则,周二开盘开仓卖出50ETF  沽10  月2.75  合约。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周标的价格较上周上涨1.65%,布林带策略模拟账户净值上涨2.70%,策略周度模拟净值703.57  万元。
        期权市场情绪短期较为乐观,中长期呈中性。本周期权成交量上升,日均成交量63.29  万张,较上周上升14.94%。本周期权隐含波动率小幅震荡略有下降,截止周五收盘,波动率指数为10.66。PCR  指标上来看,成交量PCR  处于历史5.67%分位水平,较上周大幅下降,反映市场情绪乐观。本周上证50ETF  震荡上升,周度价格较上周上涨1.65%,期权隐含波动率小幅震荡略有下降。从波动率结构看,各月份合约波动率结构较为均衡,当月合约PC  Skew  更加陡峭,反应市场情绪短期较为乐观,中长期呈中性。综合来看,期权市场情绪短期较为乐观,中长期呈中性。
        三大股指齐涨,基差小幅震荡。本周沪深300、中证500、上证50  分别上涨2.20%、1.61%、1.54%。IF  合约基差小幅震荡,截至周五收盘,各月份合约均处于升水状态;IC  合约基差小幅震荡,  IH  合约基差小幅震荡保持升水。
        

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Microbell.com 备案序号:冀ICP备13013820号-2   冀公网安备:13060202000665
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com