豆粕期权行情介绍和分析
豆粕期货主力1 月合约,10 月16 日价格小幅震荡,日盘价格收于2852 元/吨,当日成交量为89 万手,持仓量161 万手,持仓量维持稳定。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
豆粕期权今日成交活跃度保持稳定,总成交量2.28 万手(单边,下同),持仓量14.07万手,期权成交量回升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)1 月合约成交量占所有合约成交量的59%,持仓量占所有合约持仓量的68%。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值移动至0.96,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值则维持在0.63,从PC-Ratio 的角度反映情绪偏空。
1 月豆粕期权平值合约行权价移动至2850 的位置,隐含波动率触底回升至15.56%,隐含波动率与60 日历史波动率的差值缩小至-0.73%。豆粕窄幅振荡行情延续,伴随着10月USDA 月度供需报告的公布,豆粕震荡行情短期内将继续维持,建议在隐含波动率逢高时卖出跨式(宽跨式)组合的方式,收获期权流逝的时间价值。
白糖期权行情介绍和分析
白糖期货主力1 月合约10 月16 日低开高走,日盘价格收于6271 元/吨,今日1 月合约成交量为28 万手,持仓量为69 万手,成交量、持仓量维持稳定。
白糖期权今日总成交量为0.82 万手(单边,下同),总持仓量为7.54 万手。目前1月合约成交量占比为88%,持仓占比为64%。今日白糖期权整体成交量PC_Ratio 移动至1.08,持仓量PC_Ratio 则维持在0.83,白糖看跌期权成交量占比仍处高位。
国庆长假带动白糖隐含波动率大幅增长,而在节后隐含波动率出现了持续的走低,目前白糖历史波动率为11.29%,隐含波动率为10.55%,两者的差值逐渐缩小至了-0.75%,白糖隐含波动率下方的空间有限,投资者可择机买入宽跨组合,收获隐含波动率上行的vega 收益。