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研究报告:国金证券-证券投资类私募基金行业周报:股票策略失意,CTA策略翻红-171130

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-12-01 14:10:18
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 胡冰清
研报出处: 国金证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 999 KB 分享者: zha****wen 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        2017  年  11  月  20    日-26    日  私募行业动态  :
        截至  11  月  24  日,沪深两市已有  1256  家上市公司披露了年报业绩预告,整体披露为  36.51%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中主板披露  270  家,披露率  14.65%;中小板披露893  家,除国信证券外,其余中小板公司年报预告均已披露完毕;创业板披露  93  家,披露率  13.23%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)中小板公司业绩突出,年报预喜率达  81.86%,高于主板(61.48%)和创业板(67.74%)。(WIND  资讯)
        央行发布关于规范金融机构资产管理业务的指导意见征求稿,拟通过统一同类资管产品的监管标准,有效防控金融风险。意见稿明确提出,除国家另有规定外,非金融机构不得发行、销售资管产品;对资管产品实行净值化管理,从根本上打破刚性兑付;在负债杠杆方面,对公募和私募产品的负债比例(总资产/净资产)分别设定  140%和  200%的上限,分级私募产品的负债比例上限为  140%。(WIND  资讯)  
        从托管行来看,本周托管行新增私募备案产品数量共  9  只:上海银行、光大银行、中信银行新增备案产品各  2  只,浦发银行、兴业银行、工商银行各新增备案产品  1  只。证券类私募机构本周新增私募备案产品数量共  285  只,其中启元、创智中投、侏罗纪、正大、思勰、双隆、牧鑫、弘润各新增备案产品  3  只。
        2017  年  11  月  20    日-26    日  私募基金业绩回顾  :
        本周沪深两市出现较大幅度调整,周初上证综指在权重股的带领下走出三连阳,周四遭遇回调,回吐前三天涨幅,周五反弹无力,截止  11  月  24  日,上证综指下跌  0.86%,沪深  300  下跌  0.4%,中小板下跌  0.9%,创业板下跌2.79%。行业方面,根据申万一级行业,银行、有色金属、房地产、钢铁、采掘、国防军工本周处于上涨态势,其余行业有所回落,其中食品饮料、电子、服务跌幅较大。股指期货方面,截止  11  月  24  日,IF  基差贴水0.12%,IH  基差升水  0.11%,IC  基差贴水  0.82%。债市方面,本周央行逆回购操作投放  7900  亿元,逆回购到期资金  6400  亿元,国库现金定存到期800  亿元,本周央行净投放  700  亿元,长短端利率继续上涨,期限利差缩窄,信用利差扩大,中债国债总财富(总值)指数小幅下跌  0.001%。商品市场方面,黄金价格下跌,原油价格上涨,黑色板块反弹,焦炭领涨9.99%,南华商品走势偏强,较前一周上涨  3.5%。
        从大类因子表现看出,本周仅价值因子为正收益率(跑赢沪深  300  指数),其余因子均为负值,其中规模因子跌幅最大。
        本周,股票投资策略私募产品平均收益-0.91%。纳入统计的  2861  只产品中,收益率分布在区间-3%~-1%的产品数量最多,约占比  28%。其中,收益率最高为  16.48%,收益率最低为-22.57%。
        按照股票投资策略私募公司规模分类,规模小于  1  亿和规模介于  1-10  亿公司旗下的产品较多,分别为  1539  和  853  只。规模小于  1  亿的公司旗下的产品正收益比例最高,为  34.18%。
        

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