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研究报告:瑞达期货-白糖期权收评:郑糖增仓小涨,看涨普遍反弹-171208

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-12-08 17:01:54
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 27 KB 分享者: li****7 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        今日白糖期货合约SR805下探后拉升收阳,收报6179,上涨+0.36%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】成交量为30.31万手,持仓量为43.36万手,日增+14826手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.87%、13.42%、13.84%和14.10%。
        12月8日,白糖期权总成交量1.31万手,持仓量13.92万手,成交额953.22万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.79和0.72,显示看涨期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有86.14%和72.52%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有12.48%和11.96%,其余合约的成交情况则差别不大。
        受标的白糖期货1805合约震荡上扬的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,SR805-C-6900领涨,涨幅达+157.14%,SR805-C-6800次之,为+9.09%。看跌期权中,SR805-P-5400领跌,跌幅达-47.37%,SR805-P-5500次之,为-34.78%。SR805总体隐含波动率为11.31%,小幅上涨。
        郑糖位于布林轨道中轨上方,日线级别看,MACD处于0轴上方;KD指标反转死叉向下,维持震荡走势,SR1805合约暂且在6130-6200区间交易。期权操作上,方向性策略:区间看待,逢低买入看涨期权,逢高买入看跌期权;波动率策略:隐含波动率震荡或下跌,可继续持有做空波动率策略,卖出宽跨式组合。

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