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研究报告:光大证券-衍生品周报:股指分化持续,期权市场情绪中性-171210

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-12-11 17:47:21
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 蒋俊阳,祁嫣然
研报出处: 光大证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 1,353 KB 分享者: lem****ang 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期权组合开仓布林带策略维持看空信号。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期权组合开仓布林带策略于周二回踩布林带下轨线,模型开启保护头寸,周三再次下穿布林带下轨线,模型调仓为纯卖出头寸。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周标的价格上涨0.95%,布林带策略模拟账户净值下降2.53%。
        期权成交量微升,市场情绪中性。上周期权成交量下降,日均成交量128.07万张,较上上周上升1.32%。上周期权隐含波动率小幅震荡先升后降,截止周五收盘,波动率指数为15.03。PCR指标上来看,成交量PCR处于历史58.67%分位水平,较上上周显著下降,反映市场情绪中性。上周上证50ETF上涨0.95%,期权隐含波动率先升后降。从波动率结构看,各月份合约波动率结构较为均衡,PC  Skew反映市场情绪短期呈中性、中长期偏乐观。综合来看,期权市场情绪中性。
        股指分化持续,基差小幅震荡。上周沪深300、上证50分别上涨0.13%、0.81%,中证500下跌1.79%。IF合约基差整体负向变化,截至周五收盘,各月份合约均保持贴水;IC合约基差小幅震荡,变化平稳;IH合约基差小幅震荡,截至周五收盘,各月份合约保持升水状态。
        

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