公开市场操作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】12 月4 日-12 月8 日,央行公开市场逆回购投放2700 亿元,逆回购回笼7800 亿元,净回笼5100 亿元(逆回购口径)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,7 天期逆回购操作1200 亿元,利率2.45%,14 天期逆回购操作500 亿元,利率2.60%,28 天期逆回购操作1000 亿元,利率2.75%,利率均与上期持平。此外有1880亿元MLF 到期,并投放1880 亿元MLF。未来一周(12 月11 日-12 月15 日)将有4800 亿元逆回购到期。
货币市场。截至12 月8 日,银行间同业拆借加权平均利率较上周末下降12.18BP 至2.75%、质押式回购加权平均利率较上周末上升7.33BP 至2.83%;短期利率方面,shibor 隔夜较上周末下降3.40BP 至2.6080%,shibor1 周较上周末下降5.20BP 至2.7990%,shibor2 周较上周末下降2.50BP 至3.8510%,shibor1 月较上周末上升27.03BP 至4.4335%;中期利率方面,shibor3 月较上周末上升2.79BP 至4.7918%,shibor6 月较上周末上升3.92BP 至4.7485%,shibor9 月较上周末上升2.90BP 至4.6520%,shibor1 年较上周末上升2.33BP至4.6562%。
国债市场。截至12月8 日,短期国债方面,1月期品种较上周末上行14.63BP至3.0560%,3 月期品种较上周末上行3.25BP 至3.9593%,6 月期品种较上周末上行14.55BP 至3.9054%,1 年期品种较上周末上行12.02BP 至3.7546%;长期国债方面,3 年期品种较上周末下行1.04BP 至3.7554%,5 年期品种较上周末上行3.76BP 至3.8512%,10 年期品种较上周末上行2.50BP 至3.9102%;30 年期品种较上周末下行0.77BP 至4.3264%。
票据市场。截至12 月8 日,票据直贴利率(月息)较上周末上行1.5BP,珠三角、长三角、中西部、环渤海票据直贴利率(月息)分别为4.20‰、4.15‰、4.25‰、4.30‰;票据转贴现利率(月息)较上周末上行1.0BP 至4.05‰。
外汇市场。截至12 月8 日,美元兑人民币中间价较上周末上行151BP 至6.6218;美元兑人民币即期汇率较上周末上行110BP 至6.6175,较中间价低43BP;美元兑离岸人民币即期汇率较上周末上行269BP 至6.6238,较在岸即期汇率高63BP。截至12 月7 日,人民币实际有效汇率指数为122.44。